PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и JEPQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.20%
36.78%
EINC
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.55

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

EINC:

1.94

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

EINC:

1.29

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.74

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

EINC:

7.32

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

EINC:

4.41%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

EINC:

20.87%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

EINC:

-24.27%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


EINC

С начала года

3.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

9.87%

1 год

31.02%

5 лет

29.16%

10 лет

0.73%

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EINC и JEPQ

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.55
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.94
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EINC: 1.29
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EINC: 2.02
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 7.32
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.48
EINC
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и JEPQ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EINC и JEPQ

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.64%
-11.79%
EINC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и JEPQ

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 13.32%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.74%
EINC
JEPQ