PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EINC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINC с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

EINC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между EINC и JEPQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EINC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.32

JEPQ:

-0.07

Коэф-т Сортино

EINC:

1.76

JEPQ:

0.07

Коэф-т Омега

EINC:

1.26

JEPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

EINC:

1.80

JEPQ:

-0.05

Коэф-т Мартина

EINC:

6.11

JEPQ:

-0.17

Индекс Язвы

EINC:

4.72%

JEPQ:

6.43%

Дневная вол-ть

EINC:

20.98%

JEPQ:

20.80%

Макс. просадка

EINC:

-68.87%

JEPQ:

-21.59%

Текущая просадка

EINC:

-7.70%

JEPQ:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.36%.

EINC

С начала года

2.04%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

0.52%

1 год

27.46%

5 лет

28.03%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.36%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-1.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EINC и JEPQ

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

EINC
VanEck Energy Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и JEPQ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EINC и JEPQ

Максимальная просадка EINC за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки JEPQ в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и JEPQ

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...