Сравнение EINC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
EINC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | -5.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и JEPQ
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
EINC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
EINC
JEPQ
Сравнение EINC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 8.93 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EINC и JEPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и JEPQ
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и JEPQ
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -20.07% | -67.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.58% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.89% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -3.55% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.36% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и JEPQ
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.08% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.52% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.54% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.91% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 16.91% | +8.57% |