Сравнение EINC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EINC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EINC и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | 12.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и JEPI
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
EINC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EINC
JEPI
Сравнение EINC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.61 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.79 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.83 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.61 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.04 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между EINC и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и JEPI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и JEPI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -13.71% | -73.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -10.28% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -13.71% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.53% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -2.07% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.12% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и JEPI
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.90% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 6.36% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.24% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 11.06% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 10.88% | +14.60% |