Сравнение EINC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EINC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или JEPI.
Основные характеристики
| EINC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 52.40% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | 23.76% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 5.30 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 31.23 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 7.01% |
| Макс. просадка | -87.56% | -13.71% |
| Текущая просадка | -25.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EINC и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EINC и JEPI
С начала года, EINC показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и JEPI
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EINC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и JEPI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.28% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и JEPI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и JEPI
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.