Сравнение EIMU.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
EIMU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMU.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 2.60% | 31.93% | 7.46% | 11.02% | -19.67% | -0.63% | 18.78% | 16.43% | -18.45% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.54% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMU.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.
EIMU.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMU.L и CNDX.L
EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
EIMU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
EIMU.L
CNDX.L
Сравнение EIMU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.17 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.74 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.65 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.39 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между EIMU.L и CNDX.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMU.L и CNDX.L
Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1.96% | 1.92% | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 1.90% | 1.70% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EIMU.L и CNDX.L
Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -35.17% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.00% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -35.17% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -7.95% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -5.36% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMU.L и CNDX.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.67% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 11.94% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 19.60% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.86% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.00% | -0.34% |