Сравнение EIMI.L с IUIT.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.26%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIMI.L показывает доходность 24.25%, а IUIT.L немного ниже – 23.04%. За последние 10 лет акции EIMI.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 26.33% соответственно.
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.26%
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
Сравнение доходности по годам EIMI.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.25% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.17% | 36.95% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and IUIT.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between EIMI.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EIMI.L и IUIT.L
Секторы
EIMI.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
EIMI.L
IUIT.L
Финансовые услуги
EIMI.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
EIMI.L
IUIT.L
-
Промышленность
EIMI.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
EIMI.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
EIMI.L
IUIT.L
-
Энергетика
EIMI.L
IUIT.L
Здравоохранение
EIMI.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
EIMI.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
EIMI.L
IUIT.L
-
Недвижимость
EIMI.L
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
IUIT.L
Сравнение EIMI.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMI.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.03 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 8.99 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.16 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и IUIT.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -33.46% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -17.03% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -26.40% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -33.46% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -33.46% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -3.14% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.02% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.76% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и IUIT.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.49% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 15.53% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 20.28% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 23.61% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 22.47% | -3.32% |
Сравнение комиссий EIMI.L и IUIT.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и IUIT.L
Ни EIMI.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and IUIT.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUIT.L is Technology Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор