PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.26%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции EIMI.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.21% соответственно.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between EIMI.L and IUES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.38

The correlation between EIMI.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и IUES.L

Секторы
EIMI.L
IUES.L

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.9%
100.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

EIMI.L
35.0%
IUES.L

-

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
IUES.L

-

Промышленность

EIMI.L
8.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
IUES.L

-

Энергетика

EIMI.L
3.9%
IUES.L
100.0%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
IUES.L

-

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.12

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.64

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.18

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

9.97

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и IUES.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-66.78%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.49%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-20.90%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-27.98%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-66.78%

+28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-7.45%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-14.21%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.63%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и IUES.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 8.18% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.13%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

18.58%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

21.81%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

26.72%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

28.49%

-9.34%

Сравнение комиссий EIMI.L и IUES.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и IUES.L

Ни EIMI.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and IUES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUES.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор