PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIMI.L с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIMI.LIEFA
Дох-ть с нач. г.1.86%5.80%
Дох-ть за 1 год10.43%18.34%
Дох-ть за 3 года-3.72%3.87%
Дох-ть за 5 лет2.80%7.25%
Коэф-т Шарпа0.711.49
Дневная вол-ть14.81%12.40%
Макс. просадка-38.73%-34.78%
Current Drawdown-19.45%0.00%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между EIMI.L и IEFA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и IEFA

С начала года, EIMI.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 5.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.42%
56.17%
EIMI.L
IEFA

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий EIMI.L и IEFA

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIMI.L c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.60
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.15

Сравнение коэффициента Шарпа EIMI.L и IEFA

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EIMI.L и IEFA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.60
1.15
EIMI.L
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и IEFA

EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.03%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и IEFA

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EIMI.L и IEFA


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.45%
0
EIMI.L
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и IEFA

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32%
2.73%
EIMI.L
IEFA