Сравнение EIMI.L с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
EIMI.L и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIMI.L или IEFA.
Основные характеристики
EIMI.L | IEFA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 5.80% |
Дох-ть за 1 год | 10.43% | 18.34% |
Дох-ть за 3 года | -3.72% | 3.87% |
Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 7.25% |
Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.49 |
Дневная вол-ть | 14.81% | 12.40% |
Макс. просадка | -38.73% | -34.78% |
Current Drawdown | -19.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EIMI.L и IEFA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и IEFA
С начала года, EIMI.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 5.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий EIMI.L и IEFA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIMI.L c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.60 | ||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.15 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и IEFA
EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.03% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и IEFA
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EIMI.L и IEFA
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и IEFA
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.