PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILBX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EILBX с ESIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EILBX (Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - EILBX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EILBX returned 2.17%/yr vs 5.18%/yr for ESIIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EILBX charges 0.40%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности EILBX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILBX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EILBX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции EILBX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 5.18% соответственно.

EILBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.66%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.17%

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.83%
1 год
9.89%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EILBX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILBX
Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund		1.29%5.54%1.79%4.40%-4.35%1.18%4.72%5.25%0.99%3.31%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Correlation

The correlation between EILBX and ESIIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.22

Over the past year, EILBX and ESIIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с EILBX:
EILBX с APUSXEILBX с EEIAXEILBX с BATVXEILBX с LSMSXEILBX с ATOIXEILBX с EGRIXEILBX с EIMAX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с NWXEX

Доходность на риск

EILBX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILBX
Ранг доходности на риск EILBX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILBX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILBX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILBXESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.48

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
5.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.80

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.01

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

15.40

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILBX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILBX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIIX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILBX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILBXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.68

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EILBX и ESIIX

Максимальная просадка EILBX за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILBX и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EILBXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-26.87%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.44%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-2.46%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-6.18%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.90%

-12.25%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.55%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-4.72%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EILBX и ESIIX

Текущая волатильность для Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILBX) составляет 0.70%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что EILBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EILBXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.03%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.22%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

2.84%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

3.19%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.17%

-0.48%

Сравнение комиссий EILBX и ESIIX

EILBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILBX и ESIIX

Дивидендная доходность EILBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности ESIIX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILBX
Parametric TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund		3.07%3.02%3.13%2.22%1.83%1.36%1.49%1.91%1.76%1.49%1.45%0.00%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

EILBX and ESIIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIIX has higher volatility (1.03%) compared to EILBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, EILBX dropped -8.90% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EILBX и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор