PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOVUG
Дох-ть с нач. г.-1.92%24.28%
Дох-ть за 1 год3.46%38.30%
Дох-ть за 3 года-0.46%6.87%
Дох-ть за 5 лет-1.19%18.40%
Дох-ть за 10 лет-0.40%15.23%
Коэф-т Шарпа0.382.39
Коэф-т Сортино0.653.08
Коэф-т Омега1.081.43
Коэф-т Кальмара0.183.07
Коэф-т Мартина0.9412.14
Индекс Язвы7.02%3.28%
Дневная вол-ть17.22%16.69%
Макс. просадка-63.21%-50.68%
Текущая просадка-26.63%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIDO и VUG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VUG

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -0.40% против 15.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
12.36%
EIDO
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и VUG

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.14

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и VUG

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
2.39
EIDO
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VUG

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VUG в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VUG

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-2.87%
EIDO
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VUG

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.54%
EIDO
VUG