PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
13.22%
EIDO
VUG

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -1.43% против 15.45% соответственно.


EIDO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-3.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.96%

10 лет (среднегодовая)

-1.43%

VUG

С начала года

29.03%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

13.65%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

18.78%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


EIDOVUG
Коэф-т Шарпа-0.202.14
Коэф-т Сортино-0.162.80
Коэф-т Омега0.981.39
Коэф-т Кальмара-0.092.78
Коэф-т Мартина-0.4610.98
Индекс Язвы7.49%3.29%
Дневная вол-ть17.36%16.87%
Макс. просадка-63.21%-50.68%
Текущая просадка-30.65%-2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и VUG

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIDO и VUG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.202.14
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.162.80
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.39
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.092.78
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.4610.98
EIDO
VUG

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
2.14
EIDO
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VUG

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%2.03%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VUG

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.65%
-2.24%
EIDO
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VUG

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.47%
EIDO
VUG