PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIBX.DE с SYBV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBX.DE с SYBV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10 while SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs -7.05%/yr for SYBV.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SYBV.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBX.DE и SYBV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SYBV.DE с доходностью -0.78%.

EIBX.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-0.47%
1 год
0.37%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBX.DE и SYBV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.47%1.88%0.91%8.83%-19.82%-2.95%4.27%-3.35%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%-6.09%

Correlation

The correlation between EIBX.DE and SYBV.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.90

The correlation between EIBX.DE and SYBV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EIBX.DE:
EIBX.DE с SECD.DEEIBX.DE с PRAR.DEEIBX.DE с FWIA.DEEIBX.DE с IBCM.DEEIBX.DE с SYBB.DEEIBX.DE с VGEB.DEEIBX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

EIBX.DE vs. SYBV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBX.DE
Ранг доходности на риск EIBX.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBX.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBX.DE c SYBV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIBX.DESYBV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.12

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.19

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.39

+0.62

EIBX.DE vs. SYBV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBX.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SYBV.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBX.DE и SYBV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIBX.DE и SYBV.DE

Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки SYBV.DE в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и SYBV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBX.DESYBV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-40.94%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-5.56%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-10.05%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-39.22%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-34.24%

+20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-16.95%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.64%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBX.DE и SYBV.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) составляет 1.55%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBX.DESYBV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.14%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.36%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

8.01%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

12.29%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

10.42%

-3.86%

Сравнение комиссий EIBX.DE и SYBV.DE

EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBV.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBX.DE и SYBV.DE

Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SYBV.DE в 3.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		3.00%2.89%2.87%2.43%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%

Часто задаваемые вопросы

EIBX.DE and SYBV.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIBX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIBX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SYBV.DE.

EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.15% for SYBV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и SYBV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор