PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIBX.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBX.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10 while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs -2.59%/yr for PR1R.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBX.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью -0.30%.

EIBX.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-0.47%
1 год
0.37%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

PR1R.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.30%
1 год
0.12%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBX.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.47%1.88%0.91%8.83%-19.82%-2.95%4.27%-3.35%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.30%0.64%1.46%6.93%-18.28%-3.24%4.71%-3.16%

Correlation

The correlation between EIBX.DE and PR1R.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.91

The correlation between EIBX.DE and PR1R.DE shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EIBX.DE:
EIBX.DE с SECD.DEEIBX.DE с PRAR.DEEIBX.DE с FWIA.DEEIBX.DE с IBCM.DEEIBX.DE с SYBB.DEEIBX.DE с VGEB.DEEIBX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с JE13.DE

Доходность на риск

EIBX.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBX.DE
Ранг доходности на риск EIBX.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBX.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBX.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIBX.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.07

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.03

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.08

+0.14

EIBX.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBX.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBX.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIBX.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, примерно равная максимальной просадке PR1R.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и PR1R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBX.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-22.31%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.36%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-4.09%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-21.44%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-14.28%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-10.31%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBX.DE и PR1R.DE

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBX.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.22%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.76%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.42%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

6.36%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.90%

+0.66%

Сравнение комиссий EIBX.DE и PR1R.DE

EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBX.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PR1R.DE в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		3.00%2.89%2.87%2.43%0.12%0.00%0.00%0.00%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%

Часто задаваемые вопросы

EIBX.DE and PR1R.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EIBX.DE.

EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор