Сравнение EIBX.DE с EL4R.DE
EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10 while EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs -1.89%/yr for EL4R.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EL4R.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIBX.DE и EL4R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EL4R.DE с доходностью -0.19%.
EIBX.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
EL4R.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам EIBX.DE и EL4R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBX.DE Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.47% | 1.88% | 0.91% | 8.83% | -19.82% | -2.95% | 4.27% | -3.35% |
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | -0.19% | 0.60% | 1.24% | 4.55% | -13.49% | -1.97% | 0.95% | -2.67% |
Correlation
The correlation between EIBX.DE and EL4R.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between EIBX.DE and EL4R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBX.DE vs. EL4R.DE — Ранг доходности на риск
EIBX.DE
EL4R.DE
Сравнение EIBX.DE c EL4R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIBX.DE | EL4R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.09 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.21 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIBX.DE и EL4R.DE
Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, что больше максимальной просадки EL4R.DE в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и EL4R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBX.DE | EL4R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -18.12% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.40% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -2.76% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -16.17% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -11.77% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -4.22% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.09% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBX.DE и EL4R.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBX.DE | EL4R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.77% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 2.58% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 2.97% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 4.53% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 3.57% | +2.99% |
Сравнение комиссий EIBX.DE и EL4R.DE
EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EL4R.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBX.DE и EL4R.DE
Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EL4R.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBX.DE Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 3.00% | 2.89% | 2.87% | 2.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 1.39% | 1.12% | 0.66% | 0.26% | 0.16% | 0.25% | 0.35% | 0.62% | 0.74% | 1.62% | 2.14% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EIBX.DE and EL4R.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIBX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIBX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EL4R.DE.
EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10. They also come from different issuers: Invesco and Deka. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.15% for EL4R.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и EL4R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор