PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBSX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBSX с EIMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIBSX (Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIBSX returned 2.08%/yr vs 1.58%/yr for EIMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIBSX charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.

Доходность

Сравнение доходности EIBSX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund (EIBSX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBSX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EIBSX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.58% соответственно.

EIBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.98%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.08%

EIMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.13%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBSX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBSX
Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund		1.32%6.85%2.14%4.24%-4.76%-0.09%5.95%4.56%0.69%2.32%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Correlation

The correlation between EIBSX and EIMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г.

0.71

The correlation between EIBSX and EIMAX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EIBSX:
EIBSX с AFBEIBSX с EIRAXEIBSX с MUCEIBSX с DFSMXEIBSX с EELDXEIBSX с ETGEIBSX с EIAMX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX

Доходность на риск

EIBSX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBSX
Ранг доходности на риск EIBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBSX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund (EIBSX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBSXEIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.51

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
4.08

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.63

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

8.95

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBSX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBSX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMAX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBSX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBSXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.51

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EIBSX и EIMAX

Максимальная просадка EIBSX за все время составила -9.75%, что меньше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBSX и EIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBSXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.75%

-29.25%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-2.77%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-6.83%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.99%

-14.67%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.75%

-14.67%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.36%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.90%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBSX и EIMAX

Текущая волатильность для Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund (EIBSX) составляет 0.69%, в то время как у Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что EIBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBSXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.11%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.08%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

4.38%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

4.20%

-1.19%

Сравнение комиссий EIBSX и EIMAX

EIBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBSX и EIMAX

Дивидендная доходность EIBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EIMAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBSX
Parametric TABS Short-Term Municipal Bond Fund		3.22%4.18%3.81%2.14%1.62%1.41%3.17%2.05%1.75%1.63%2.15%2.08%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

EIBSX and EIMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIMAX has higher volatility (1.11%) compared to EIBSX (0.69%). In terms of maximum drawdown, EIBSX dropped -9.75% vs EIMAX's -29.25%.

EIBSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBSX и EIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор