Сравнение EIBB.DE с JE13.DE
EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EIBB.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
EIBB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIBB.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBB.DE Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist | -0.32% | 1.15% | 1.43% | 6.77% | -18.35% | -3.27% | 4.71% | -3.16% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | -0.57% |
Correlation
The correlation between EIBB.DE and JE13.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between EIBB.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBB.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
EIBB.DE
JE13.DE
Сравнение EIBB.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBB.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.62 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.01 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBB.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.23 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EIBB.DE и JE13.DE
Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBB.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -6.90% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.28% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -1.28% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -6.01% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.54% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -1.76% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.40% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBB.DE и JE13.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EIBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBB.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.46% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 1.21% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 1.32% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.71% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.52% | +4.50% |
Сравнение комиссий EIBB.DE и JE13.DE
И EIBB.DE, и JE13.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBB.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EIBB.DE Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 3.00% | 2.95% | 2.88% | 1.56% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIBB.DE and JE13.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIBB.DE and JE13.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор