PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBB.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBB.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs -2.27%/yr for EUNH.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBB.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%.

EIBB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.38%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

EUNH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBB.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.32%1.15%1.43%6.77%-18.35%-3.27%4.71%-3.16%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.06%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%-3.14%

Correlation

The correlation between EIBB.DE and EUNH.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between EIBB.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с VGEB.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с EL4S.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с SPYEUNH.DE с BND

Доходность на риск

EIBB.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBB.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBB.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.03

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.08

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBB.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBB.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBB.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.25

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EIBB.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBB.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-22.43%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.48%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.10%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.53%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-14.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.97%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.35%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBB.DE и EUNH.DE

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеют волатильность 1.64% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBB.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.37%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.34%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.52%

+0.50%

Сравнение комиссий EIBB.DE и EUNH.DE

EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBB.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EUNH.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.00%2.95%2.88%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.49%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EIBB.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EIBB.DE.

EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор