Сравнение EIB5.DE с VGEB.DE
EIB5.DE (Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - EIB5.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 3-5 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB5.DE returned -0.40%/yr vs -2.59%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EIB5.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB5.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью -0.29%.
EIB5.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIB5.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | -0.71% | 2.92% | 2.22% | 5.31% | -10.04% | -1.25% | 1.21% | -1.13% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -0.29% | 0.67% | 1.53% | 6.85% | -18.24% | -3.27% | 4.71% | -3.05% |
Correlation
The correlation between EIB5.DE and VGEB.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EIB5.DE and VGEB.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB5.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
EIB5.DE
VGEB.DE
Сравнение EIB5.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIB5.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIB5.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка EIB5.DE за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB5.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB5.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -22.41% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.44% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -4.06% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -21.50% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -14.30% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -9.01% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.44% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB5.DE и VGEB.DE
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что EIB5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB5.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.18% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 3.61% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 4.30% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.36% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 5.52% | -2.08% |
Сравнение комиссий EIB5.DE и VGEB.DE
EIB5.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB5.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность EIB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 2.49% | 2.50% | 2.73% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.88% | 2.88% | 2.56% | 1.83% | 0.48% | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
EIB5.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EIB5.DE.
EIB5.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 3-5, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EIB5.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB5.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор