PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EHYG.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.83%7.84%7.83%9.46%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%21.19%12.03%
Разные валюты инструментов

EHYG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.


EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EHYG.L и IWDA.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EHYG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EHYG.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.98

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.39

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.21

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.93

+1.80

EHYG.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EHYG.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.98

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.80

+1.57

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и IWDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и IWDA.L

Ни EHYG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и IWDA.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EHYG.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-34.11%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-11.56%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.16%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-4.48%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.11%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EHYG.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.72%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

8.65%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

14.77%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

14.43%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

15.47%

-11.99%