PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHYG.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHYG.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

EHYG.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.83%7.84%7.83%9.46%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%27.24%
Разные валюты инструментов

EHYG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%.

EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.55%
1 год
17.90%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EHYG.L:
EHYG.L с GFGB.LEHYG.L с JHYP.LEHYG.L с SDHY.LEHYG.L с STHY.LEHYG.L с HYFC.LEHYG.L с FAHY.LEHYG.L с HYUS.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий EHYG.L и CNDX.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

EHYG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHYG.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.38

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.54

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.35

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHYG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHYG.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.92

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

1.08

+1.30

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и CNDX.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и CNDX.L

Ни EHYG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и CNDX.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EHYG.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-35.17%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-12.06%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-7.55%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-5.35%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.95%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHYG.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.04%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

11.74%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

19.25%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

20.06%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

20.17%

-16.69%