Сравнение EHYB.L с IRCP.L
EHYB.L (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - EHYB.L tracks the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (EUR) while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHYB.L returned 1.48%/yr vs 2.55%/yr for IRCP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHYB.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности EHYB.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EHYB.L торгуется в GBp, в то время как IRCP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRCP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHYB.L показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью -1.09%.
EHYB.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.66%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
IRCP.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- -1.09%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам EHYB.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHYB.L Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.20% | 10.94% | 5.36% | 7.67% | -10.29% | -5.42% | -6.81% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.09% | 9.79% | 1.63% | 3.04% | 2.28% | -6.16% | -0.41% |
Correlation
The correlation between EHYB.L and IRCP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between EHYB.L and IRCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHYB.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
EHYB.L
IRCP.L
Сравнение EHYB.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EHYB.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHYB.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.52 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.51 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHYB.L и IRCP.L
Максимальная просадка EHYB.L за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки IRCP.L в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYB.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHYB.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -19.15% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -2.55% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -2.55% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -8.09% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.16% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -5.61% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.88% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHYB.L и IRCP.L
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EHYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EHYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHYB.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.09% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.51% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.65% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.05% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 7.09% | +0.57% |
Сравнение комиссий EHYB.L и IRCP.L
EHYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IRCP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHYB.L и IRCP.L
Дивидендная доходность EHYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHYB.L Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.55% | 3.24% | 3.12% | 2.80% | 2.27% | 1.66% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EHYB.L and IRCP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRCP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRCP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EHYB.L.
EHYB.L tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (EUR), while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EHYB.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для EHYB.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор