PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EHDL.DE с XBAK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHDL.DE с XBAK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and XBAK.DE (Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index while XBAK.DE tracks the MSCI Pakistan Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHDL.DE returned 6.03%/yr vs -1.95%/yr for XBAK.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for XBAK.DE.

Доходность

Сравнение доходности EHDL.DE и XBAK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у XBAK.DE с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции EHDL.DE превзошли акции XBAK.DE по среднегодовой доходности: 6.03% против -1.95% соответственно.

EHDL.DE

1 день
0.63%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
7.80%
С начала года
12.16%
1 год
22.69%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.03%

XBAK.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-5.45%
С начала года
1.30%
1 год
23.81%
3 года*
41.68%
5 лет*
10.04%
10 лет*
-1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHDL.DE и XBAK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHDL.DE
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		12.16%12.82%8.32%6.17%-10.93%22.11%-15.54%19.11%-2.44%9.35%
XBAK.DE
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)		1.30%20.31%75.92%15.36%-24.63%-7.97%-15.81%1.89%-29.80%-33.77%

Correlation

The correlation between EHDL.DE and XBAK.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.19

The correlation between EHDL.DE and XBAK.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EHDL.DE:
EHDL.DE с LTUR.DEEHDL.DE с IUSS.DEEHDL.DE с DX2Z.DEEHDL.DE с D5BI.DEEHDL.DE с IQQ5.DEEHDL.DE с OM3Y.DEEHDL.DE с IUSW.DE
Часто сравнивают с XBAK.DE:
XBAK.DE с H410.DEXBAK.DE с XAIX.DEXBAK.DE с XDWT.DEXBAK.DE с UEF5.DEXBAK.DE с EMXC.DEXBAK.DE с H41E.DEXBAK.DE с XGLF.DE

Доходность на риск

EHDL.DE vs. XBAK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHDL.DE
Ранг доходности на риск EHDL.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDL.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDL.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDL.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDL.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XBAK.DE
Ранг доходности на риск XBAK.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAK.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAK.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAK.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAK.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDL.DE c XBAK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHDL.DEXBAK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.83

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.34

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.00

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

2.56

+8.71

EHDL.DE vs. XBAK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDL.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XBAK.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDL.DE и XBAK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHDL.DE и XBAK.DE

Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки XBAK.DE в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и XBAK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHDL.DEXBAK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-79.30%

+43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-23.67%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-23.67%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-48.44%

+29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-79.30%

+43.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-35.00%

+33.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-37.82%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

9.27%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDL.DE и XBAK.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHDL.DEXBAK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.76%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

24.65%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

28.58%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

24.70%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

24.61%

-6.62%

Сравнение комиссий EHDL.DE и XBAK.DE

EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XBAK.DE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDL.DE и XBAK.DE

Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как XBAK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHDL.DE
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.74%5.27%5.58%6.15%9.20%5.91%4.28%5.04%5.45%5.14%2.24%
XBAK.DE
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHDL.DE and XBAK.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for XBAK.DE.

EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while XBAK.DE tracks MSCI Pakistan Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.85% for XBAK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и XBAK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор