Сравнение EHDL.DE с IBC4.DE
EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and IBC4.DE (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index while IBC4.DE tracks the MSCI South Africa Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHDL.DE returned 6.03%/yr vs 5.91%/yr for IBC4.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IBC4.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHDL.DE и IBC4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у IBC4.DE с доходностью -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EHDL.DE имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции IBC4.DE немного отстают с 5.91%.
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
IBC4.DE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- -11.48%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам EHDL.DE и IBC4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 19.11% | -2.44% | 9.35% |
IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -5.68% | 57.35% | 14.83% | -3.10% | 1.72% | 12.68% | -11.83% | 12.46% | -21.79% | 19.74% |
Correlation
The correlation between EHDL.DE and IBC4.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.57 |
The correlation between EHDL.DE and IBC4.DE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDL.DE vs. IBC4.DE — Ранг доходности на риск
EHDL.DE
IBC4.DE
Сравнение EHDL.DE c IBC4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IBC4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDL.DE | IBC4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.32 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 2.88 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDL.DE и IBC4.DE
Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки IBC4.DE в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и IBC4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDL.DE | IBC4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -55.48% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -21.54% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -21.54% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -29.74% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -55.48% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -19.74% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -17.45% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 9.90% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDL.DE и IBC4.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IBC4.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDL.DE | IBC4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.20% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 25.07% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 29.95% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 25.64% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 27.80% | -9.81% |
Сравнение комиссий EHDL.DE и IBC4.DE
EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IBC4.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDL.DE и IBC4.DE
Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как IBC4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% |
IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHDL.DE and IBC4.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IBC4.DE.
EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while IBC4.DE tracks MSCI South Africa Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.65% for IBC4.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и IBC4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор