Сравнение EHC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или SPY.
Основные характеристики
| EHC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.75% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 60.01% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 18.48% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.95% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 28.75 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 12.18% |
| Макс. просадка | -99.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.60% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между EHC и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EHC и SPY
С начала года, EHC показывает доходность 54.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции EHC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EHC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и SPY
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.60% | 0.90% | 1.34% | 1.37% | 1.08% | 1.26% | 1.34% | 1.58% | 1.81% | 2.67% | 1.61% | 0.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EHC и SPY
Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и SPY
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.