Сравнение EHBA.DE с EFQ8.DE
EHBA.DE (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc) and EFQ8.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EHBA.DE tracks the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index while EFQ8.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHBA.DE returned 1.70%/yr vs -1.07%/yr for EFQ8.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EHBA.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EFQ8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHBA.DE и EFQ8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHBA.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у EFQ8.DE с доходностью -0.06%.
EHBA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
EFQ8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.12%
Сравнение доходности по годам EHBA.DE и EFQ8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.88% | 5.24% | 10.78% | 9.40% | -14.85% | 1.16% | 3.63% |
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | -0.06% | 2.57% | 2.98% | 7.44% | -15.12% | -1.44% | 2.09% |
Correlation
The correlation between EHBA.DE and EFQ8.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHBA.DE vs. EFQ8.DE — Ранг доходности на риск
EHBA.DE
EFQ8.DE
Сравнение EHBA.DE c EFQ8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHBA.DE | EFQ8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 0.61 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHBA.DE и EFQ8.DE
Максимальная просадка EHBA.DE за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки EFQ8.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHBA.DE и EFQ8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHBA.DE | EFQ8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -19.42% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -3.12% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -3.12% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -19.42% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -5.98% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.26% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHBA.DE и EFQ8.DE
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EHBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFQ8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHBA.DE | EFQ8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.01% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.51% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.08% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.90% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.36% | -0.54% |
Сравнение комиссий EHBA.DE и EFQ8.DE
EHBA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EFQ8.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHBA.DE и EFQ8.DE
EHBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFQ8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 3.57% | 3.18% | 2.61% | 2.33% | 1.18% | 0.92% | 0.90% | 0.96% | 0.67% | 1.17% | 1.70% | 2.59% |
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHBA.DE and EFQ8.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFQ8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFQ8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EHBA.DE.
EHBA.DE tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index, while EFQ8.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified. They also come from different issuers: Invesco and Deka. Their fees differ too: 0.39% for EHBA.DE and 0.20% for EFQ8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHBA.DE и EFQ8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор