PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGY с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EGY и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.57%
-3.11%
EGY
OBDC

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью 11.13%.


EGY

С начала года

22.22%

1 месяц

-10.17%

6 месяцев

-10.77%

1 год

19.37%

5 лет (среднегодовая)

28.14%

10 лет (среднегодовая)

-1.12%

OBDC

С начала года

11.13%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-3.94%

1 год

15.40%

5 лет (среднегодовая)

6.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


EGYOBDC
Рыночная капитализация$549.84M$5.86B
EPS$0.86$1.61
Цена/прибыль6.169.34
Общая выручка (12 мес.)$506.42M$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$239.21M$1.10B
EBITDA (12 мес.)$307.24M$1.08B

Основные характеристики


EGYOBDC
Коэф-т Шарпа0.421.17
Коэф-т Сортино0.971.68
Коэф-т Омега1.111.21
Коэф-т Кальмара0.271.16
Коэф-т Мартина1.332.81
Индекс Язвы14.38%5.45%
Дневная вол-ть46.05%13.06%
Макс. просадка-99.09%-56.16%
Текущая просадка-61.27%-5.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EGY и OBDC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGY c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.421.17
Коэффициент Сортино EGY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.971.68
Коэффициент Омега EGY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.21
Коэффициент Кальмара EGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.391.16
Коэффициент Мартина EGY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.332.81
EGY
OBDC

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
1.17
EGY
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и OBDC

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности OBDC в 11.49%


TTM20232022202120202019
EGY
VAALCO Energy, Inc.
3.54%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.49%10.77%11.17%8.76%7.98%3.47%

Просадки

Сравнение просадок EGY и OBDC

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.53%
-5.81%
EGY
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и OBDC

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
5.22%
EGY
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию