PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGY с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EGYOBDC
Дох-ть с нач. г.29.37%9.03%
Дох-ть за 1 год51.36%17.26%
Дох-ть за 3 года15.45%12.03%
Дох-ть за 5 лет25.85%7.28%
Коэф-т Шарпа1.101.45
Коэф-т Сортино1.832.07
Коэф-т Омега1.221.26
Коэф-т Кальмара0.701.47
Коэф-т Мартина3.793.65
Индекс Язвы13.55%5.32%
Дневная вол-ть46.85%13.36%
Макс. просадка-99.09%-56.07%
Текущая просадка-59.01%-7.58%

Фундаментальные показатели


EGYOBDC
Рыночная капитализация$582.00M$5.79B
EPS$0.80$1.61
Цена/прибыль7.019.21
Общая выручка (12 мес.)$366.09M$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$155.10M$1.10B
EBITDA (12 мес.)$215.98M$920.67M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EGY и OBDC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGY и OBDC

С начала года, EGY показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью 9.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-5.56%
EGY
OBDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGY c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EGY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EGY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EGY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EGY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EGY, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.79
OBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.65

Сравнение коэффициента Шарпа EGY и OBDC

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBDC равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.45
EGY
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и OBDC

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности OBDC в 11.71%


TTM20232022202120202019
EGY
VAALCO Energy, Inc.
4.46%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.71%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Просадки

Сравнение просадок EGY и OBDC

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.52%
-7.58%
EGY
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и OBDC

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.57%
5.26%
EGY
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию