Сравнение EGY с OBDC
EGY (VAALCO Energy, Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. EGY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EGY returned 17.73%/yr vs 5.99%/yr for OBDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGY и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGY показывает доходность 57.72%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -5.89%.
EGY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 57.72%
- 6 месяцев
- 61.26%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 19.88%
OBDC
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGY и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 57.72% | -10.77% | 1.96% | 4.34% | 45.42% | 81.36% | -20.27% | 33.73% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -5.89% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
Correlation
The correlation between EGY and OBDC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between EGY and OBDC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EGY:
$584.89M
OBDC:
$5.64B
EGY:
-$1.37
OBDC:
$1.07
EGY:
2.35
OBDC:
4.27
EGY:
1.70
OBDC:
0.79
EGY:
$248.94M
OBDC:
$1.34B
EGY:
$46.99M
OBDC:
$616.29M
EGY:
$28.25M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGY vs. OBDC — Ранг доходности на риск
EGY
OBDC
Сравнение EGY c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGY | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.53 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | -0.91 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGY | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.55 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.23 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EGY и OBDC
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGY | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -56.07% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -23.90% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.56% | -23.90% | -32.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -28.26% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.55% | -17.81% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.41% | -10.64% | -65.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 13.89% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и OBDC
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGY | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 7.01% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.61% | 18.73% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 22.98% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.54% | 20.74% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.24% | 27.09% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и OBDC
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности OBDC в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.46% | 6.87% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.27% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGY и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGY and OBDC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGY has higher volatility (15.25%) compared to OBDC (7.01%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs OBDC's -56.07%.
EGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGY и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор