Сравнение EGV2.DE с XEOD.DE
EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) and XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both Money Market funds - EGV2.DE tracks the ESTR Compounded Index while XEOD.DE tracks the €STR + 8.5 bps. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV2.DE returned 2.22%/yr vs 2.00%/yr for XEOD.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EGV2.DE и XEOD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV2.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у XEOD.DE с доходностью 1.08%.
EGV2.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение доходности по годам EGV2.DE и XEOD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 1.34% | 2.48% | 4.10% | 3.25% | 0.17% | -0.47% | -0.13% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.19% |
Correlation
The correlation between EGV2.DE and XEOD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between EGV2.DE and XEOD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV2.DE vs. XEOD.DE — Ранг доходности на риск
EGV2.DE
XEOD.DE
Сравнение EGV2.DE c XEOD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGV2.DE | XEOD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.68 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 38.81 | -31.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.20 | 161.09 | -129.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGV2.DE и XEOD.DE
Максимальная просадка EGV2.DE за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки XEOD.DE в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV2.DE и XEOD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV2.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -8.62% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.05% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.31% | -0.19% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.46% | -0.64% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.03% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.23% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV2.DE и XEOD.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EGV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV2.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.10% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.25% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 0.32% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 0.30% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.25% | +0.46% |
Сравнение комиссий EGV2.DE и XEOD.DE
И EGV2.DE, и XEOD.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV2.DE и XEOD.DE
Дивидендная доходность EGV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности XEOD.DE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.97% | 3.91% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EGV2.DE and XEOD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGV2.DE and XEOD.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index, while XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EGV2.DE и XEOD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор