PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRG.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - EGRG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRG.L returned 4.19%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EGRG.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGRG.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRG.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

EGRG.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.93%
1 год
12.78%
3 года*
7.25%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRG.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGRG.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc		5.70%19.51%-7.58%16.82%-14.36%18.71%10.44%23.27%-11.71%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between EGRG.L and IEDL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.47

Over the past year, EGRG.L and IEDL.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRG.L и IEDL.L

Секторы
EGRG.L
IEDL.L

Промышленность

24.4%
17.0%

Потребительский циклический сектор

23.1%
6.2%

Финансовые услуги

17.0%
22.6%

Технологии

9.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.7%

Здравоохранение

2.9%
12.3%

Сырьевые материалы

2.7%
6.2%

Энергетика

1.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.6%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%
4.5%

Промышленность

EGRG.L
24.4%
IEDL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

EGRG.L
23.1%
IEDL.L
6.2%

Финансовые услуги

EGRG.L
17.0%
IEDL.L
22.6%

Технологии

EGRG.L
9.6%
IEDL.L
12.2%

Коммуникационные услуги

EGRG.L
9.3%
IEDL.L
3.7%

Здравоохранение

EGRG.L
2.9%
IEDL.L
12.3%

Сырьевые материалы

EGRG.L
2.7%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

EGRG.L
1.2%
IEDL.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

EGRG.L
0.9%
IEDL.L
8.6%

Недвижимость

EGRG.L
0.3%
IEDL.L
0.6%

Коммунальные услуги

EGRG.L
0.2%
IEDL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EGRG.L:
EGRG.L с VUAG.LEGRG.L с SCHDEGRG.L с EEIP.LEGRG.L с PRIZ.LEGRG.L с GGRG.LEGRG.L с GBSP.LEGRG.L с CS1.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

EGRG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRG.L
Ранг доходности на риск EGRG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRG.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.68

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.60

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.42

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

12.66

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.68

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.95

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EGRG.L и IEDL.L

Максимальная просадка EGRG.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-34.37%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.54%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-16.23%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-16.28%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.84%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.72%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.86%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRG.L и IEDL.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EGRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.76%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.06%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.48%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.30%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

17.59%

+6.99%

Сравнение комиссий EGRG.L и IEDL.L

EGRG.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRG.L и IEDL.L

EGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EGRG.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

EGRG.L and IEDL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EGRG.L.

EGRG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.29% for EGRG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор