PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EGP и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EGP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,777.40%
588.95%
EGP
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.06

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

EGP:

0.25

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

EGP:

1.03

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.05

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

EGP:

0.19

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

EGP:

7.87%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

EGP:

-21.10%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.08% против 4.04% соответственно.


EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
XLE: -0.45
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.46
EGP
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и XLE

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EGP и XLE

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-13.92%
EGP
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и XLE

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 13.43%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
17.44%
EGP
XLE