Сравнение EGP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EGP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.28% против 11.23% соответственно.
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. XLE — Ранг доходности на риск
EGP
XLE
Сравнение EGP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.18 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.61 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 4.23 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.18 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EGP и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и XLE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и XLE
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -71.26% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -18.79% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -26.04% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -66.81% | +28.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -18.05% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 7.15% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и XLE
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.95%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.45% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 14.46% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 25.21% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.09% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 29.50% | -3.18% |