Сравнение EGP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или XLE.
Основные характеристики
| EGP | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.97% | 12.18% |
| Дох-ть за 1 год | -4.83% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | 25.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 21.42% | 18.49% |
| Макс. просадка | -60.57% | -71.54% |
| Current Drawdown | -25.62% | -4.87% |
Корреляция
Корреляция между EGP и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGP и XLE
С начала года, EGP показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.05% против 3.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и XLE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLE в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.19% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и XLE
Максимальная просадка EGP за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и XLE
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.