PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGP с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGP с XLE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или XLE.

Корреляция

Корреляция между EGP и XLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EGP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.31

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

EGP:

0.66

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

EGP:

1.08

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.28

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

EGP:

1.00

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

EGP:

8.30%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

EGP:

-16.20%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.10% против 4.78% соответственно.

EGP

С начала года

8.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.12%

5 лет

15.16%

10 лет

15.10%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-5.72%

5 лет

23.95%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и XLE

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.16%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EGP и XLE

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и XLE

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.84%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...