Сравнение EGP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или XLE.
Основные характеристики
| EGP | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 17.83% |
| Макс. просадка | -59.56% | -71.54% |
| Текущая просадка | -16.20% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между EGP и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGP и XLE
С начала года, EGP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.40% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и XLE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.96% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и XLE
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и XLE
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 5.94% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.