PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EGP и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EGP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
636.04%
552.28%
EGP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.13

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

EGP:

0.34

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

EGP:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.10

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

EGP:

0.37

VOO:

2.42

Индекс Язвы

EGP:

7.89%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

EGP:

23.46%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EGP:

-21.12%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.02% соответственно.


EGP

С начала года

2.33%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-7.21%

1 год

6.44%

5 лет

12.32%

10 лет

14.14%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.13
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.34
VOO: 0.92
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.10
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.37
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.57
EGP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и VOO

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EGP и VOO

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.12%
-10.56%
EGP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и VOO

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.56% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
13.97%
EGP
VOO