Сравнение EGP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или VOO.
Основные характеристики
| EGP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.90% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.68% | 12.23% |
| Макс. просадка | -59.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -17.01% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между EGP и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и VOO
С начала года, EGP показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции VOO немного отстают с 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и VOO
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.99% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и VOO
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и VOO
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.