PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGOIX с SENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGOIX с SENAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGOIX (Allspring Large Cap Core Fund) and SENAX (Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - EGOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SENAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EGOIX returned 17.93%/yr vs 11.38%/yr for SENAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EGOIX charges 0.67%/yr vs 1.18%/yr for SENAX.

Доходность

Сравнение доходности EGOIX и SENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGOIX показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SENAX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции EGOIX превзошли акции SENAX по среднегодовой доходности: 17.93% против 11.38% соответственно.

EGOIX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.74%
1 год
30.17%
3 года*
24.62%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.93%

SENAX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.53%
1 год
12.87%
3 года*
16.28%
5 лет*
2.10%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGOIX и SENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund		13.47%17.80%26.19%25.26%-13.92%31.29%8.41%58.66%-8.37%23.78%
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		6.63%13.41%19.25%24.00%-41.92%2.58%57.96%40.64%-5.97%28.54%

Correlation

The correlation between EGOIX and SENAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.86

The correlation between EGOIX and SENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Large Cap Core Fund

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EGOIX:
EGOIX с SPYEGOIX с SADIXEGOIX с WFMIXEGOIX с NWAUXEGOIX с YFSIXEGOIX с VPCCXEGOIX с SSHIX
Часто сравнивают с SENAX:
SENAX с SPYSENAX с GOOGLSENAX с FTECSENAX с VOOSENAX с QQQSENAX с IJHSENAX с DELL

Доходность на риск

EGOIX vs. SENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGOIX
Ранг доходности на риск EGOIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGOIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGOIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGOIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SENAX
Ранг доходности на риск SENAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGOIX c SENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) и Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOIXSENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.71

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.12

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.99

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

3.46

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGOIX vs. SENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGOIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SENAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGOIX и SENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOIXSENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.71

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.44

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EGOIX и SENAX

Максимальная просадка EGOIX за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки SENAX в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOIX и SENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGOIXSENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-58.34%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-13.59%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-27.44%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-55.14%

+24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-55.14%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-13.97%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-17.71%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.88%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EGOIX и SENAX

Текущая волатильность для Allspring Large Cap Core Fund (EGOIX) составляет 3.45%, в то время как у Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGOIXSENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.52%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

15.37%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

19.09%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

28.78%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

25.83%

-4.79%

Сравнение комиссий EGOIX и SENAX

EGOIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SENAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGOIX и SENAX

Дивидендная доходность EGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности SENAX в 11.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGOIX
Allspring Large Cap Core Fund		7.04%7.99%13.05%8.72%12.53%14.05%15.40%40.61%14.37%2.18%1.23%1.59%
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		11.31%12.06%10.88%2.46%0.00%17.81%9.16%6.59%15.14%11.23%4.58%8.37%

Часто задаваемые вопросы

EGOIX and SENAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENAX has higher volatility (5.52%) compared to EGOIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, EGOIX dropped -49.35% vs SENAX's -58.34%.

EGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGOIX и SENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор