Сравнение EGOG.L с VAGU.L
EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOG.L returned -0.75%/yr vs 1.39%/yr for VAGU.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EGOG.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VAGU.L.
Доходность
Сравнение доходности EGOG.L и VAGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGOG.L торгуется в GBp, в то время как VAGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGOG.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 0.82%.
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGOG.L и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -13.02% | -1.80% | -0.02% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.78% | -2.54% | 4.53% | 1.56% | -2.22% | -1.07% | -3.32% |
Correlation
The correlation between EGOG.L and VAGU.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGOG.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
EGOG.L
VAGU.L
Сравнение EGOG.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGOG.L | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.89 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGOG.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.03 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EGOG.L и VAGU.L
Максимальная просадка EGOG.L за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке VAGU.L в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOG.L и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGOG.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -17.32% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -5.56% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -9.05% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.71% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.71% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -9.64% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.34% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGOG.L и VAGU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что EGOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGOG.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.86% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 5.04% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 6.37% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 8.78% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 8.99% | -0.37% |
Сравнение комиссий EGOG.L и VAGU.L
EGOG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGOG.L и VAGU.L
Дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGOG.L and VAGU.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EGOG.L.
EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EGOG.L and 0.10% for VAGU.L.
Подберите оптимальное распределение для EGOG.L и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор