Сравнение EGO с AAAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EGO с AAAU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGO или AAAU.

Корреляция

Корреляция между EGO и AAAU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EGO и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EGO

AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGO:

0.73

AAAU:

2.39

Коэф-т Сортино

EGO:

1.18

AAAU:

3.17

Коэф-т Омега

EGO:

1.16

AAAU:

1.41

Коэф-т Кальмара

EGO:

0.36

AAAU:

4.77

Коэф-т Мартина

EGO:

2.54

AAAU:

12.86

Индекс Язвы

EGO:

12.39%

AAAU:

3.01%

Дневная вол-ть

EGO:

43.09%

AAAU:

16.21%

Макс. просадка

EGO:

-97.49%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

EGO:

-81.20%

AAAU:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 33.15%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 26.55%.

EGO

С начала года

33.15%

1 месяц

25.87%

6 месяцев

6.34%

1 год

32.89%

5 лет

19.01%

10 лет

-1.98%

AAAU

С начала года

26.55%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

22.01%

1 год

39.27%

5 лет

14.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EGO: 0.73

AAAU: 2.39

Коэффициент Сортино

EGO: 1.18

AAAU: 3.17

Коэффициент Омега

EGO: 1.16

AAAU: 1.41

Коэффициент Кальмара

EGO: 1.12

AAAU: 4.77

Коэффициент Мартина

EGO: 2.54

AAAU: 12.86

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EGO

AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и AAAU

Ни EGO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EGO Eldorado Gold Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%	0.00%	0.54%	0.30%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGO и AAAU

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EGO

AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и AAAU

Eldorado Gold Corporation (EGO) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что EGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EGO

AAAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EGO с AAAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EGO и AAAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и AAAU

EGO

AAAU

Сравнение EGO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и AAAU

Просадки

Сравнение просадок EGO и AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и AAAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество