PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGO с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGO с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EGO и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGO и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.75%141.56%14.65%55.14%-10.59%-29.54%65.26%178.82%-38.06%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

EGO

1 день
5.24%
1 месяц
-22.02%
С начала года
0.75%
6 месяцев
22.88%
1 год
105.62%
3 года*
51.73%
5 лет*
26.17%
10 лет*
8.82%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eldorado Gold Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с EGO:
EGO с KGCEGO с LUG.TOEGO с GAUEGO с NEMEGO с XDWF.DEEGO с AEMEGO с GDX
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

EGO vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGO
Ранг доходности на риск EGO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGOAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.73

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

10.02

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGO vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGOAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.27

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.18

-1.06

Корреляция

Корреляция между EGO и AAAU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и AAAU

Дивидендная доходность EGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.40%0.00%0.67%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGO и AAAU

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EGOAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.49%

-21.63%

-75.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

-19.13%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-20.94%

-36.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

-11.65%

-53.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.58%

-6.01%

-49.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

5.21%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и AAAU

Eldorado Gold Corporation (EGO) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что EGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGOAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

10.43%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

24.06%

+19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

27.50%

+24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.35%

17.58%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.46%

16.92%

+38.54%