PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGMW.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGMW.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EGMW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGMW.L returned 11.55%/yr vs 12.37%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EGMW.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGMW.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGMW.L показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 10.92%.

EGMW.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.10%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.55%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.92%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.59%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGMW.L и ISAC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGMW.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		8.72%11.02%20.39%16.41%-10.67%24.25%13.66%1.00%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		10.92%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%0.87%

Correlation

The correlation between EGMW.L and ISAC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between EGMW.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGMW.L и ISAC.L

Секторы
EGMW.L
ISAC.L

Технологии

31.1%
33.9%

Финансовые услуги

16.1%
17.3%

Промышленность

10.0%
9.0%

Здравоохранение

9.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

2.1%
1.2%

Технологии

EGMW.L
31.1%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

EGMW.L
16.1%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

EGMW.L
10.0%
ISAC.L
9.0%

Здравоохранение

EGMW.L
9.1%
ISAC.L
7.8%

Коммуникационные услуги

EGMW.L
8.9%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

EGMW.L
8.8%
ISAC.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

EGMW.L
4.4%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

EGMW.L
4.0%
ISAC.L
3.6%

Сырьевые материалы

EGMW.L
3.0%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

EGMW.L
2.4%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

EGMW.L
2.1%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EGMW.L:
EGMW.L с V3AB.LEGMW.L с ^GSPCEGMW.L с VEVE.LEGMW.L с CSPX.LEGMW.L с SPYEGMW.L с IWDA.LEGMW.L с EGLN.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

EGMW.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGMW.L
Ранг доходности на риск EGMW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGMW.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGMW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGMW.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGMW.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGMW.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGMW.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGMW.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.30

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.14

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

15.87

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGMW.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGMW.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGMW.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGMW.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EGMW.L и ISAC.L

Максимальная просадка EGMW.L за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGMW.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGMW.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-25.84%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.88%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-18.33%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-18.33%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.31%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.52%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.80%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EGMW.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) составляет 2.47%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EGMW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGMW.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.70%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.29%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.93%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.28%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.48%

+0.60%

Сравнение комиссий EGMW.L и ISAC.L

И EGMW.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGMW.L и ISAC.L

Ни EGMW.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EGMW.L and ISAC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGMW.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор