Сравнение EGLN.L с VEUA.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 18.47%/yr vs 9.97%/yr for VEUA.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и VEUA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 8.93%.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
VEUA.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 6.46% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 8.93% | 19.49% | 9.53% | 15.87% | -9.15% | 24.43% | -2.52% | -3.78% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and VEUA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.04 |
Over the past year, EGLN.L and VEUA.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
VEUA.L
Сравнение EGLN.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.88 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.10 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и VEUA.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и VEUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -36.54% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -9.58% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -15.35% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -20.11% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | 0.00% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -5.96% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.54% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и VEUA.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.56% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 10.41% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.64% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.23% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.40% | -2.40% |
Сравнение комиссий EGLN.L и VEUA.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и VEUA.L
Ни EGLN.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and VEUA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while VEUA.L is Europe Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.10% for VEUA.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и VEUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор