Сравнение EGLN.L с UIFS.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 12.57%/yr for UIFS.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и UIFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям UIFS.L по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.57% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
UIFS.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -1.25% | 1.49% | 38.62% | 8.37% | -5.58% | 47.06% | -11.67% | 35.13% | -10.52% | 7.60% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and UIFS.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.13 |
The correlation between EGLN.L and UIFS.L shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
UIFS.L
Сравнение EGLN.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.49 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 1.12 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и UIFS.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -50.23% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -12.92% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -21.06% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -21.06% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -41.82% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -6.84% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -14.09% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 5.63% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и UIFS.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.32% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 10.69% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 14.46% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.98% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 23.11% | -7.11% |
Сравнение комиссий EGLN.L и UIFS.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и UIFS.L
Ни EGLN.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and UIFS.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while UIFS.L is Financials Equities. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор