Сравнение EGLN.L с IBTU.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 4.35%/yr for IBTU.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 2.55%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 15.35% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 2.55% | -8.02% | 12.18% | 1.81% | 7.35% | 7.46% | -7.36% | 3.07% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and IBTU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between EGLN.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
IBTU.L
Сравнение EGLN.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.59 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 1.35 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.36 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.57 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и IBTU.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -13.27% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -3.78% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -11.54% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -11.78% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -6.76% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.82% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.66% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и IBTU.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.25% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 4.22% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 6.15% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 7.57% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 7.32% | +7.06% |
Сравнение комиссий EGLN.L и IBTU.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и IBTU.L
EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and IBTU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while IBTU.L is Government Bonds. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор