Сравнение EGLN.L с CNDX.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 11.55%/yr vs 21.05%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 11.55% против 21.05% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 11.55%
CNDX.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 21.05%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.63% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.04% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and CNDX.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between EGLN.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
CNDX.L
Сравнение EGLN.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.40 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.03 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.13 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.03 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и CNDX.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -31.43% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -10.26% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -25.93% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -31.43% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -31.43% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -2.42% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -5.36% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 3.48% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и CNDX.L
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.98% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 11.92% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 16.40% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.64% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 20.36% | -4.42% |
Сравнение комиссий EGLN.L и CNDX.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и CNDX.L
Ни EGLN.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and CNDX.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while CNDX.L is Nasdaq-100. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор