PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или VTI.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.33

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.25

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.96

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.21

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.69

VTI:

1.94

Индекс Язвы

EGFIX:

14.16%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

EGFIX:

28.90%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EGFIX:

-35.96%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.77% соответственно.

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EGFIX и VTI

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и VTI

EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и VTI

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и VTI

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...