Сравнение EGFIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGFIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -13.34% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.69% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 12.22%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и VTI
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EGFIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
EGFIX
VTI
Сравнение EGFIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGFIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.98 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.54 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.30 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGFIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и VTI
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 57.16% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и VTI
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGFIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -55.45% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.30% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.36% | -24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -35.00% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -5.54% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -8.08% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.60% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и VTI
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGFIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.48% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.75% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 19.02% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.41% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.29% | +5.22% |