PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EG с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EG и SPLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EG с SPLG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EG или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности EG и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EG:

-0.28

SPLG:

0.70

Коэф-т Сортино

EG:

-0.30

SPLG:

1.05

Коэф-т Омега

EG:

0.96

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

EG:

-0.48

SPLG:

0.69

Коэф-т Мартина

EG:

-0.93

SPLG:

2.62

Индекс Язвы

EG:

9.85%

SPLG:

4.93%

Дневная вол-ть

EG:

26.53%

SPLG:

19.63%

Макс. просадка

EG:

-52.96%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

EG:

-13.49%

SPLG:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.69% соответственно.

EG

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-9.94%

1 год

-7.50%

3 года

8.92%

5 лет

14.27%

10 лет

9.10%

SPLG

С начала года

1.00%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-0.82%

1 год

13.66%

3 года

14.13%

5 лет

15.93%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everest Group Ltd

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EG и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EG
Ранг риск-скорректированной доходности EG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EG c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и SPLG

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPLG в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EG
Everest Group Ltd		2.31%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%1.88%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EG и SPLG

Максимальная просадка EG за все время составила -52.96%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EG и SPLG

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...