Сравнение EFX с CSX
EFX (Equifax Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EFX in Consulting Services, CSX in Railroads. Over the past 10 years, EFX returned 4.10%/yr vs 19.66%/yr for CSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 4.10% против 19.66% соответственно.
EFX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -34.73%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 4.10%
CSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 47.82%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 19.66%
Сравнение доходности по годам EFX и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -21.10% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
CSX CSX Corporation | 28.93% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between EFX and CSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1986 г. | 0.33 |
The correlation between EFX and CSX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFX:
$20.56B
CSX:
$86.47B
EFX:
$5.68
CSX:
$1.63
EFX:
29.97
CSX:
28.40
EFX:
3.33
CSX:
6.12
EFX:
4.53
CSX:
6.37
EFX:
$6.28B
CSX:
$14.15B
EFX:
$2.81B
CSX:
$3.64B
EFX:
$1.88B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. CSX — Ранг доходности на риск
EFX
CSX
Сравнение EFX c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFX | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.04 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.81 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFX | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.17 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EFX и CSX
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -69.19% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -11.89% | -29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.96% | -29.44% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -29.44% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.12% | -40.55% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.66% | -1.18% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -15.92% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 4.44% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и CSX
Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.56% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 16.13% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 22.27% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 23.47% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 27.81% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и CSX
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CSX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.16% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
EFX Equifax Inc. | 1.25% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX и CSX
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFX and CSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (10.83%) compared to CSX (6.56%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор