Сравнение EFX с CSX
EFX (Equifax Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EFX in Consulting Services, CSX in Railroads. Over the past 10 years, EFX returned 3.56%/yr vs 20.00%/yr for CSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 3.56% против 20.00% соответственно.
EFX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -26.91%
- 6 месяцев
- -28.10%
- 1 год
- -39.16%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 3.56%
CSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение доходности по годам EFX и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -26.91% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
CSX CSX Corporation | 27.87% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between EFX and CSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1986 г. | 0.33 |
The correlation between EFX and CSX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFX:
$19.04B
CSX:
$85.76B
EFX:
$5.68
CSX:
$1.63
EFX:
27.76
CSX:
28.17
EFX:
3.09
CSX:
6.07
EFX:
4.19
CSX:
6.31
EFX:
$6.28B
CSX:
$14.15B
EFX:
$2.81B
CSX:
$3.64B
EFX:
$1.88B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. CSX — Ранг доходности на риск
EFX
CSX
Сравнение EFX c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.70 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 9.84 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и CSX
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -69.19% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -11.89% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.50% | -29.44% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.50% | -29.44% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -40.55% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -3.17% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -15.90% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 4.46% | +18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и CSX
Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 6.50% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.74% | 16.42% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 22.38% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 23.51% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 27.79% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и CSX
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CSX в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.17% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
EFX Equifax Inc. | 1.35% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX и CSX
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFX and CSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (12.12%) compared to CSX (6.50%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор