PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с XLE

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

EFV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или XLE.

Основные характеристики


EFVXLE
Дох-ть с нач. г.9.57%6.14%
Дох-ть за 1 год30.95%29.20%
Дох-ть за 5 лет2.74%8.77%
Дох-ть за 10 лет2.72%4.68%
Коэф-т Шарпа1.811.12
Дневная вол-ть16.38%25.97%
Макс. просадка-63.94%-71.54%

Корреляция

0.66
-1.001.00

Корреляция между EFV и XLE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности EFV и XLE

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
6.13%
EFV
XLE

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов EFV и XLE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XLE в 3.36%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.36%3.78%4.51%6.30%6.85%4.47%3.95%3.04%4.67%3.34%2.50%2.63%

Сравнение комиссий EFV и XLE

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

0.39%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
1.12

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и XLE

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и XLE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.12
EFV
XLE

Сравнение просадок EFV и XLE

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки XLE равной -16.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и XLE


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-2.47%
EFV
XLE

Сравнение волатильности EFV и XLE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.38%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
6.02%
EFV
XLE