Сравнение EFV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или XLE.
Основные характеристики
| EFV | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.53% | 14.94% |
| Дох-ть за 1 год | 11.82% | 16.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 31.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.57% | 12.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 4.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 19.26% |
| Макс. просадка | -63.94% | -71.54% |
| Current Drawdown | -2.14% | -2.54% |
Корреляция
Корреляция между EFV и XLE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFV и XLE
С начала года, EFV показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и XLE
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и XLE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XLE в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.26% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.05% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и XLE
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.18%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.