Сравнение EFV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или XLE.
Доходность
Сравнение доходности EFV и XLE
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.03% соответственно.
EFV
6.52%
-4.82%
-1.62%
12.77%
5.83%
4.04%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| EFV | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 17.79% |
| Макс. просадка | -63.94% | -71.54% |
| Текущая просадка | -6.90% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и XLE
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между EFV и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и XLE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и XLE
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.12%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.