Сравнение EFV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или XLE.
Корреляция
Корреляция между EFV и XLE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFV и XLE
Основные характеристики
EFV:
1.10
XLE:
0.12
EFV:
1.55
XLE:
0.28
EFV:
1.19
XLE:
1.04
EFV:
1.57
XLE:
0.16
EFV:
3.82
XLE:
0.32
EFV:
3.75%
XLE:
7.05%
EFV:
13.04%
XLE:
18.80%
EFV:
-63.94%
XLE:
-71.54%
EFV:
-2.73%
XLE:
-1.65%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.88% против 6.05% соответственно.
EFV
12.58%
1.83%
5.37%
14.58%
16.26%
4.88%
XLE
10.75%
8.02%
5.45%
0.81%
31.28%
6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и XLE
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и XLE
EFV
XLE
Сравнение EFV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и XLE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XLE в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.14% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.04% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и XLE
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.39%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.