Сравнение EFV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или XLE.
Корреляция
Корреляция между EFV и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFV и XLE
Основные характеристики
EFV:
1.00
XLE:
-0.38
EFV:
1.44
XLE:
-0.35
EFV:
1.20
XLE:
0.95
EFV:
1.21
XLE:
-0.48
EFV:
4.03
XLE:
-1.29
EFV:
4.11%
XLE:
7.49%
EFV:
16.77%
XLE:
25.10%
EFV:
-63.94%
XLE:
-71.54%
EFV:
-0.92%
XLE:
-14.74%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 4.93% против 4.21% соответственно.
EFV
16.75%
16.91%
12.02%
16.66%
14.87%
4.93%
XLE
-3.98%
6.76%
-10.95%
-9.46%
21.00%
4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и XLE
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и XLE
EFV
XLE
Сравнение EFV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и XLE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности XLE в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.00% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.50% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и XLE
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 7.65%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.