Сравнение EFV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или XLE.
Основные характеристики
| EFV | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 29.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 8.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 4.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 25.97% |
| Макс. просадка | -63.94% | -71.54% |
Корреляция
Корреляция между EFV и XLE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности EFV и XLE
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и XLE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XLE в 3.36%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.78% | 4.51% | 6.30% | 6.85% | 4.47% | 3.95% | 3.04% | 4.67% | 3.34% | 2.50% | 2.63% |
Сравнение комиссий EFV и XLE
Сравнение EFV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 1.12 |
Сравнение просадок EFV и XLE
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки XLE равной -16.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и XLE
Сравнение волатильности EFV и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.38%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.