PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с VBR

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

EFV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VBR.

Основные характеристики


EFVVBR
Дох-ть с нач. г.9.57%2.13%
Дох-ть за 1 год30.95%13.12%
Дох-ть за 5 лет2.74%4.92%
Дох-ть за 10 лет2.72%8.01%
Коэф-т Шарпа1.810.53
Дневная вол-ть16.38%20.13%
Макс. просадка-63.94%-62.01%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между EFV и VBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EFV и VBR

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
1.50%
EFV
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение дивидендов EFV и VBR

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VBR в 2.37%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.37%2.07%1.82%1.78%2.22%2.59%2.01%2.03%2.32%2.11%2.27%3.24%

Сравнение комиссий EFV и VBR

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

0.39%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.53

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и VBR

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и VBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
0.53
EFV
VBR

Сравнение просадок EFV и VBR

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VBR равной -16.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VBR


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-10.27%
EFV
VBR

Сравнение волатильности EFV и VBR

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
4.41%
EFV
VBR