Сравнение EFV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
EFV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или VBR.
Основные характеристики
| EFV | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 2.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 13.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 4.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 20.13% |
| Макс. просадка | -63.94% | -62.01% |
Корреляция
Корреляция между EFV и VBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EFV и VBR
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.72% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и VBR
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VBR в 2.37%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.37% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
Сравнение комиссий EFV и VBR
Сравнение EFV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.53 |
Сравнение просадок EFV и VBR
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что больше максимальной просадки VBR равной -16.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и VBR
Сравнение волатильности EFV и VBR
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.