Сравнение EFV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или JEPI.
Корреляция
Корреляция между EFV и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFV и JEPI
Основные характеристики
EFV:
0.51
JEPI:
1.65
EFV:
0.76
JEPI:
2.23
EFV:
1.09
JEPI:
1.32
EFV:
0.69
JEPI:
2.61
EFV:
1.76
JEPI:
8.81
EFV:
3.57%
JEPI:
1.46%
EFV:
12.29%
JEPI:
7.81%
EFV:
-63.94%
JEPI:
-13.71%
EFV:
-7.20%
JEPI:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.82%.
EFV
0.78%
-0.67%
-2.84%
8.06%
5.16%
4.42%
JEPI
0.82%
-1.40%
5.13%
13.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и JEPI
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и JEPI
EFV
JEPI
Сравнение EFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и JEPI
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.63% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и JEPI
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и JEPI
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.62% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.