Сравнение EFV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или JEPI.
Корреляция
Корреляция между EFV и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFV и JEPI
Основные характеристики
EFV:
1.00
JEPI:
0.44
EFV:
1.44
JEPI:
0.78
EFV:
1.20
JEPI:
1.13
EFV:
1.21
JEPI:
0.51
EFV:
4.03
JEPI:
2.22
EFV:
4.11%
JEPI:
3.04%
EFV:
16.77%
JEPI:
13.74%
EFV:
-63.94%
JEPI:
-13.71%
EFV:
-0.92%
JEPI:
-4.74%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.58%.
EFV
16.75%
16.91%
12.02%
16.66%
14.87%
4.93%
JEPI
-0.58%
9.82%
-2.84%
6.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и JEPI
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и JEPI
EFV
JEPI
Сравнение EFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и JEPI
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности JEPI в 8.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.00% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и JEPI
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и JEPI
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 7.65%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.