Сравнение EFV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или JEPI.
Основные характеристики
| EFV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 30.95% | 13.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 11.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 10.56% |
| Макс. просадка | -63.94% | -13.71% |
Корреляция
Корреляция между EFV и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности EFV и JEPI
С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EFV и JEPI
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JEPI в 9.99%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.78% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.99% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий EFV и JEPI
Сравнение EFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.81 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.18 |
Сравнение просадок EFV и JEPI
Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что меньше максимальной просадки JEPI равной -3.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и JEPI
Сравнение волатильности EFV и JEPI
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.