Сравнение EFV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или JEPI.
Корреляция
Корреляция между EFV и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFV и JEPI
Основные характеристики
EFV:
1.10
JEPI:
0.82
EFV:
1.55
JEPI:
1.16
EFV:
1.19
JEPI:
1.15
EFV:
1.57
JEPI:
1.34
EFV:
3.82
JEPI:
4.01
EFV:
3.75%
JEPI:
1.81%
EFV:
13.04%
JEPI:
8.79%
EFV:
-63.94%
JEPI:
-13.71%
EFV:
-2.73%
JEPI:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.90%.
EFV
12.58%
1.83%
5.37%
14.58%
16.26%
4.88%
JEPI
0.90%
-2.18%
0.04%
7.48%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и JEPI
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFV и JEPI
EFV
JEPI
Сравнение EFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и JEPI
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности JEPI в 7.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.14% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.60% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и JEPI
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и JEPI
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.