Сравнение EFV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EFV и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.44%.
EFV
6.52%
-4.82%
-1.62%
12.77%
5.83%
4.04%
JEPI
14.44%
-0.20%
7.19%
17.88%
N/A
N/A
Основные характеристики
| EFV | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 7.05% |
| Макс. просадка | -63.94% | -13.71% |
| Текущая просадка | -6.90% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и JEPI
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между EFV и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и JEPI
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и JEPI
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и JEPI
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.