PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение EFV с JEPI

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

EFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFV или JEPI.

Основные характеристики


EFVJEPI
Дох-ть с нач. г.9.57%3.98%
Дох-ть за 1 год30.95%13.93%
Дох-ть за 5 лет2.74%11.64%
Коэф-т Шарпа1.811.18
Дневная вол-ть16.38%10.56%
Макс. просадка-63.94%-13.71%

Корреляция

0.63
-1.001.00

Корреляция между EFV и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности EFV и JEPI

С начала года, EFV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
1.95%
EFV
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI EAFE Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение дивидендов EFV и JEPI

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JEPI в 9.99%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.78%4.29%4.35%2.69%5.28%5.46%4.44%4.24%4.81%6.74%4.60%5.64%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.99%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий EFV и JEPI

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

0.39%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%

Сравнение EFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.81
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.18

Сравнение коэффициента Шарпа EFV и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EFV и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.18
EFV
JEPI

Сравнение просадок EFV и JEPI

Максимальная просадка EFV за указанный период составила -7.12%, что меньше максимальной просадки JEPI равной -3.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EFV и JEPI


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.17%
-3.65%
EFV
JEPI

Сравнение волатильности EFV и JEPI

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
2.41%
EFV
JEPI