Сравнение EFRN.DE с TCBT.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while TCBT.DE tracks the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs -0.18%/yr for TCBT.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TCBT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и TCBT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TCBT.DE с доходностью 0.36%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
TCBT.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и TCBT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | 0.13% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.36% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | 0.16% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and TCBT.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between EFRN.DE and TCBT.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. TCBT.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
TCBT.DE
Сравнение EFRN.DE c TCBT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRN.DE | TCBT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 0.40 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.61 | 1.19 | +31.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRN.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.30 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | -0.04 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.18 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и TCBT.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки TCBT.DE в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и TCBT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -16.90% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -3.39% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.48% | -3.39% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.13% | -16.88% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.09% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.10% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.13% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и TCBT.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.34%, в то время как у VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.20% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 4.05% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 4.46% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 5.18% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.36% | -4.01% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и TCBT.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TCBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и TCBT.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности TCBT.DE в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 2.67% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and TCBT.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TCBT.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.15% for TCBT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и TCBT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор