PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRN.DE с LCVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRN.DE с LCVB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs -1.08%/yr for LCVB.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for LCVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EFRN.DE и LCVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.94%.

EFRN.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.55%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

LCVB.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.40%
1 год
0.67%
3 года*
1.93%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
-0.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRN.DE и LCVB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.87%2.94%4.31%3.97%-0.03%-0.22%-0.04%1.18%-0.78%
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.94%0.95%2.69%2.15%-10.56%-1.94%1.32%1.70%-0.09%

Correlation

The correlation between EFRN.DE and LCVB.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с LCVB.DE:
LCVB.DE с SPPS.DELCVB.DE с SUA0.DELCVB.DE с EUNT.DELCVB.DE с ECR3.DELCVB.DE с EXHE.DELCVB.DE с JER5.DELCVB.DE с XDEP.DE

Доходность на риск

EFRN.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCVB.DE
Ранг доходности на риск LCVB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCVB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCVB.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCVB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCVB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRN.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRN.DELCVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.44

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.47

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.25

0.47

+7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.61

1.00

+31.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRN.DE vs. LCVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRN.DE на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа LCVB.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRN.DE и LCVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRN.DELCVB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.44

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

-0.39

+2.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EFRN.DE и LCVB.DE

Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и LCVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRN.DELCVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-14.50%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-1.44%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.48%

-1.44%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.13%

-13.73%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.79%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.13%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.68%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRN.DE и LCVB.DE

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRN.DELCVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.10%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.51%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.55%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

2.75%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

2.54%

-1.19%

Сравнение комиссий EFRN.DE и LCVB.DE

EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LCVB.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRN.DE и LCVB.DE

Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.50%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.82%1.26%1.51%1.80%2.86%0.31%0.49%

Часто задаваемые вопросы

EFRN.DE and LCVB.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFRN.DE.

EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.08% for LCVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и LCVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор