Сравнение EFG с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
EFG и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или HDV.
Основные характеристики
| EFG | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 8.02% |
| Дох-ть за 1 год | 6.30% | 11.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.97% | 6.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 10.81% |
| Макс. просадка | -58.41% | -37.04% |
| Current Drawdown | -9.85% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между EFG и HDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFG и HDV
С начала года, EFG показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 5.13% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и HDV
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и HDV
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HDV в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.59% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.37% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и HDV
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и HDV
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.