Сравнение EFC с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или QYLD.
Основные характеристики
| EFC | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.36% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 14.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.50% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.59% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 8.25% |
| Макс. просадка | -79.08% | -24.89% |
| Current Drawdown | -15.19% | -2.86% |
Корреляция
Корреляция между EFC и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и QYLD
С начала года, EFC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и QYLD
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности QYLD в 11.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 15.34% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.93% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и QYLD
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и QYLD
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.