Сравнение EFAV с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или FTBFX.
Основные характеристики
| EFAV | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 9.56% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | -1.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 5.72% |
| Макс. просадка | -27.56% | -18.19% |
| Текущая просадка | -3.75% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между EFAV и FTBFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и FTBFX
С начала года, EFAV показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и FTBFX
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и FTBFX
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FTBFX в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.59% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и FTBFX
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и FTBFX
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.