Сравнение EFA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EFA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или VTI.
Основные характеристики
| EFA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 11.76% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.39% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.05% |
| Макс. просадка | -61.04% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.40% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между EFA и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и VTI
С начала года, EFA показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.49% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и VTI
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и VTI
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.84% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и VTI
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.