Сравнение EFA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EFA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или VTI.
Корреляция
Корреляция между EFA и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и VTI
Основные характеристики
EFA:
0.54
VTI:
1.99
EFA:
0.82
VTI:
2.65
EFA:
1.10
VTI:
1.36
EFA:
0.68
VTI:
3.04
EFA:
1.66
VTI:
12.15
EFA:
4.14%
VTI:
2.14%
EFA:
12.70%
VTI:
13.08%
EFA:
-61.04%
VTI:
-55.45%
EFA:
-8.19%
VTI:
-2.65%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.88% соответственно.
EFA
1.14%
-1.27%
-3.13%
7.87%
4.66%
5.34%
VTI
1.27%
-1.74%
8.28%
26.79%
13.46%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и VTI
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и VTI
EFA
VTI
Сравнение EFA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и VTI
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.20% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и VTI
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.