Сравнение EEXF.L с SUOG.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEXF.L returned -0.96%/yr vs 1.27%/yr for SUOG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EEXF.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for SUOG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и SUOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SUOG.L с доходностью 1.37%.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEXF.L и SUOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | -7.35% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 2.78% | -0.07% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and SUOG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. SUOG.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
SUOG.L
Сравнение EEXF.L c SUOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | SUOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.33 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.95 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и SUOG.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, что больше максимальной просадки SUOG.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и SUOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -16.15% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -2.43% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -2.43% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -16.15% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -0.82% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.07% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.65% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и SUOG.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EEXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.91% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.85% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 3.48% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.67% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 5.40% | +1.96% |
Сравнение комиссий EEXF.L и SUOG.L
EEXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUOG.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и SUOG.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SUOG.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and SUOG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for EEXF.L.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.20% for EEXF.L and 0.16% for SUOG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и SUOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор