Сравнение EEXF.L с IEAC.L
EEXF.L (iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)) and IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EEXF.L tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) while IEAC.L tracks the BBG Euro Corporate Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EEXF.L returned 0.59%/yr vs 0.74%/yr for IEAC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEXF.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IEAC.L.
Доходность
Сравнение доходности EEXF.L и IEAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEXF.L торгуется в GBP, в то время как IEAC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEXF.L показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IEAC.L с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции EEXF.L уступали акциям IEAC.L по среднегодовой доходности: 0.59% против 0.74% соответственно.
EEXF.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 0.59%
IEAC.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам EEXF.L и IEAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | -3.98% | 7.88% | -1.05% | 5.23% | -8.74% | -7.78% | 8.67% | 1.04% | -0.32% | 5.14% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -3.75% | 8.75% | -0.42% | 5.28% | -8.88% | -6.93% | 8.41% | 0.17% | -0.49% | 6.56% |
Correlation
The correlation between EEXF.L and IEAC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between EEXF.L and IEAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEXF.L vs. IEAC.L — Ранг доходности на риск
EEXF.L
IEAC.L
Сравнение EEXF.L c IEAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEXF.L | IEAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.08 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.65 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEXF.L и IEAC.L
Максимальная просадка EEXF.L за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки IEAC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEXF.L и IEAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEXF.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.79% | -27.44% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -24.20% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -24.20% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -24.20% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.79% | -27.44% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -9.18% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.42% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEXF.L и IEAC.L
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (EEXF.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) имеют волатильность 1.28% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEXF.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.33% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 36.34% | -32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 36.52% | -31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 17.39% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 13.51% | -6.15% |
Сравнение комиссий EEXF.L и IEAC.L
EEXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEAC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEXF.L и IEAC.L
Дивидендная доходность EEXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IEAC.L в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEXF.L iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1.44% | 2.59% | 2.30% | 1.49% | 0.86% | 0.84% | 0.86% | 1.31% | 1.34% | 1.40% | 1.70% | 1.00% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
EEXF.L and IEAC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EEXF.L.
EEXF.L tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), while IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR). Their fees differ too: 0.20% for EEXF.L and 0.09% for IEAC.L.
Подберите оптимальное распределение для EEXF.L и IEAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор