PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с FTBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. EEMV is passively managed, while FTBFX is actively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.55%/yr vs 2.45%/yr for FTBFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 6.55% против 2.45% соответственно.

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%

FTBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.86%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.36%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between EEMV and FTBFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.04

Over the past year, EEMV and FTBFX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

EEMV vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.43

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.15

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.92

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

5.84

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EEMV и FTBFX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-18.25%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.89%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-5.82%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-18.25%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-18.25%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.51%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.32%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.95%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и FTBFX

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

1.38%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

2.78%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

3.87%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

5.67%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

4.73%

+9.13%

Сравнение комиссий EEMV и FTBFX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и FTBFX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and FTBFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to FTBFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs FTBFX's -18.25%.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор